Perbandingan Antara Return Saham Syariah Dan Saham Konvensional Di Bursa Efek Indonesia. (Pendekatan Vektor Error Correction Model)

QOONITAH FITHRI AL-NISA, (2018) Perbandingan Antara Return Saham Syariah Dan Saham Konvensional Di Bursa Efek Indonesia. (Pendekatan Vektor Error Correction Model). Masters thesis, IAIN Syekh Nurjati.

	Text 1. Cover dan Pengesahan.pdf Download (1MB)
	Text BAB I.pdf Download (257kB)
	Text BAB V dan Daftar Pustaka.pdf Download (161kB)

Official URL: https://repository.syekhnurjati.ac.id

Abstract

Qoonitah Fithri Al-Nisa, “Perbandingan Antara Return Saham Syariah Dan Saham Konvensional Di Bursa Efek Indonesia. (Pendekatan Vektor Error Correction Model)” Rata-rata pertumbuhan volume transaksi saham syariah 167,2% berbanding 130% nonsyariah. Dari sisi rata-rata pertumbuhan nilai transaksi saham syariah dalam lima tahun terakhir mencapai 70,7% berbanding 25,4% nonsyariah. Sementara rata-rata pertumbuhan frekuensinya mencapai 185,7% berbanding 160,7% nonsyariah. Deskripsi rata-rata nilai return saham syariah JII dan nilai return saham konvensional IHSG menghasilkan rata-rata hasil indeks JII jauh lebih baik dari return IHSG. Hasil estimasi VECM variable IHSG, JII dan SBI yang mempunyai pengaruh jangka panjang hanya pada variable IHSG-JII, dan JII�IHSG. Variable SBI, tidak mempunyai pengaruh jangka panjang terhadap variable IHSG maupun JII.Hubungan jangka pendek antar variabel masing – masing menyesuaikan keseimbangan dengan jangka panjang antar variabel IHSG-JII, untuk variabel SBI-JII hubungan jangka pendek menyesuaikan jangka panjang secara positif, dan untuk variabel IHSG-SBI hubungan jangka pendek menyesuaikan jangka panjang secara positif.Ujikausalitas granger menghasilkanhubungan kausalitas satu arah, yaitu JII menyebabkan IHSG, JII menyebabkan SBI dan IHSG menyebabkan SBI. Metode dalam penelitian pada dasarnya menggunakan dua metode utama yakni metode Granger Causality dan metode Vector Auto Regression (VAR). Dalam metode Vector Auto Regression (VAR) terdapat uji stasioner, Penentuan panjang lag optimal, Uji stabilitas model, Uji urutan variabel atau ordering, Uji asumsi klasik serial correlation, Uji asumsi klasik Heteroscedasticity, Proses peramalan dengan Impulse Response Function, dan Pembentukan Variance decomposition.

[error in script]

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Return, JII, IHSG, SBI
Subjects:	H Social Sciences > HC Economic History and Conditions
Divisions:	Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Ekonomi Syariah
Depositing User:	tuti alawiyah alawiyah
Date Deposited:	24 Oct 2024 03:51
Last Modified:	24 Oct 2024 03:51
URI:	http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/14648

Actions (login required)

View Item