Ana Fauziya Diyana, (2022) VOLATILITAS PASAR SAHAM ARAB SAUDI DAN PASAR SAHAM SYARIAH INDONESIA PADA MASA PANDEMI. Masters thesis, S2 Ekonomi Syariah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
|
Text
AWALAN.pdf Download (1MB) | Preview |
|
|
Text
BAB_I.pdf Download (296kB) | Preview |
|
|
Text
BAB_V.pdf Download (201kB) | Preview |
|
|
Text
DAFTAR PUSTAKA.pdf Download (302kB) | Preview |
Abstract
Adanya COVID-19 menyebabkan berbagai macam bidang ekonomi mengalami penurunan yang drastis dari adanya shock yang terjadi karena covid. Hal tersebut menimbulkan kemungkinan akan adanya adanya pengaruh yang terjadi dari suatu negara ke negara lain atau yang dikenal dengan istilah spillover effect. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pengaruh volatilitas antara pasar saham Arab Saudi dengan pasar saham syariah Indonesia dan memprediksi volatilitas dari pengaruh kedua pasar saham tersebut. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan Regresi Multivariat model VAR dengan data mingguan dari Januari 2020 hingga Desember 2021. Pengolahan data dilakukan dengan menguji stasioneritas data, uji kointegrasi, uji kausalitas granger, regresi dengan VAR dan menghasilkan Impulse Respond Function dan Variance Decomposition. Hasil penelitian menunjukan bahwa bahwa pasar saham Arab Saudi mempengaruhi pasar saham syariah Indonesia, akan tetapi pasar saham syariah Indonesia tidak mempengaruhi pasar saham Arab Saudi dan kedua pasar tersebut akan mengalami kenaikan apabila tidak ditemukan adanya shock yang dapat mempengaruhi pasar saham tersebut.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Spillover Effect; Volatilitas di Masa Pandemik; Indeks Saham Arab Saudi; Indeks Saham Syariah Indonesia |
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Pascasarjana > Program Magister > Ekonomi Syariah |
| Depositing User: | H. Tohirin S.Ag |
| Date Deposited: | 22 Feb 2023 03:20 |
| Last Modified: | 22 Feb 2023 03:20 |
| URI: | http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/9894 |
Actions (login required)
 |
View Item |